第二十四章 103分局的友谊（二）加更 (第1/3页)

    古巴餐厅在103分局对面，隔了一条马路，门面不大，绿色的遮雨棚有点褪色，窗户上贴着几张菜单，西班牙语和英语各一份。

    两人走进去，空气里弥漫着蒜香、柠檬汁和烤肉的焦香味。

    墙上的电视机正在播放棒球赛，音量开得很低，几个穿制服和便衣的警察坐在靠里面的位置，看见莫拉莱斯进来，有人举手打了个招呼。

    莫拉莱斯选了一个靠窗的位子，可以看见分局的大门。

    他坐下来，把警帽放在旁边的椅子上，拿起桌上的菜单递给林安。

    “你随意点，今天我请客。”

    “谢谢。”

    林安接过菜单，看了一眼。

    菜单上的菜名一半西班牙语一半英语，他看不太懂，但有弹幕看得懂，他因此直接翻到“Platos Principales”那一页，指了一下第六个。

    “来一份烤猪肉配黑豆饭。”

    “好选择。”

    莫拉莱斯把菜单递给走过来的服务生，一个五十多岁的古巴裔女性，头发花白，围裙上沾着油渍。

    “两份烤猪肉配黑豆饭，再来两杯芒果汁。”

    服务生记下来，转身走了。

    莫拉莱斯靠在椅背上，双手交叉放在肚子上，看着林安。

    “林安博士，你是哪里人？”

    “中国。”

    “我知道中国，中国哪里？”

    “南方的一个三四线小城市，你没听说过。”

    林安微笑着说。

    “就像我没听说过你出生的地方一样。”

    莫拉莱斯愣了一下，然后笑了。

    “我出生的地方是布鲁克林，布什维克，你肯定没听说过。”

    “我听说过。”

    林安说。

    “布什维克，以前是工厂区，最近几年很多艺术家搬过去了，因为房租便宜。”

    莫拉莱斯挑了一下眉毛。

    “你刚来纽约，就知道布什维克？”

    “我坐自行车在纽约转了好几天。”

    林安说。

    “牙买加、布什维克、威廉斯堡、绿点、长岛市，都去了。”

    “骑自行车？”

    “我的朋友骑，我坐后面。”

    莫拉莱斯看着他，看了两秒，然后笑了出来。

    “你坐后面？”

    “对。”

    “一个哥大的博士生，坐自行车后面在纽约转？”

    “有什么问题吗？”

    林安问，表情很认真。

    莫拉莱斯张了张嘴，又闭上了。

    他想说“有，很有问题”，但他又想到自己女儿凯特琳说的那些话……中国人会坐渡轮来回四趟就为了看自由女神像，会专门跑去布朗克斯拍涂鸦墙。

    坐自行车后座在纽约转，好像也没那么奇怪。

    “没问题。”

    莫拉莱斯说。

    “我只是没想到。”

    芒果汁端上来了，莫拉莱斯拿起杯子喝了一口，放下。

    他正要继续说话，餐厅门口的风铃响了。

    一个二十七八岁的女人推门进来，深棕色长发扎成低马尾，穿着深灰色的西装外套和黑色平底鞋，手里拎着一个托特包，脸上带着一种“终于赶到了”的表情。

    她环顾了一下餐厅，目光落在莫拉莱斯身上，快步走过来。

    “爸。”

    她放下包，拉开椅子坐下，喘了口气。

    “你打电话的时候我正好在法院那边送文件，拐个弯就到了。”

    莫拉莱斯看了她一眼，又看了林安一眼，嘴角微微上扬。

    “凯特琳，这是林安博士，我跟你说过的，哥大数学金融系的博士生，跟着杰罗教授。”

    然后他转向林安。

    “林安博士，这是我女儿，凯特琳·莫拉莱斯，在纽约城市大学读公共政策硕士，今年就要毕业了。”

    凯特琳伸出手，林安握了一下。

    “凯特琳，林安博士帮我手下解决了税务问题，今天是专程来分局办护照挂失。”

    凯特琳打量着林安，目光里有一种不太掩饰的好奇。

    “你师从杰罗教授，是从麻省理工跟着转过来的？”

    从麻省理工跟着转过来？

    【233】

    【主播，把这段信息记住，她帮你完善设定了】

    林安点了点头。

    “算是。”

    “算是？”

    “手续还在走，人先到了。”

    凯特琳拿起桌上莫拉莱斯的那杯芒果汁，喝了一口，放下。

    “你之前在麻省理工跟杰罗教授做什么研究？”

    “信用衍生品定价的结构模型。”

    林安说，语气淡定且信心十足，他照着弹幕的提示说道。

    “杰罗教授的结构信用模型，把公司违约强度建模为状态变量的函数，在连续时间框架下用仿射跳扩散过程拟合信用利差。”

    凯特琳的眉毛挑了一下，她吞了一口唾沫，猛地意识到这一句话属于压缩包，如果要解开的话，里面最少可以解出五千字的信息。

    “你在麻省理工读了多久？”

    “时间不长。”

    林安说。

    “但足够学到一些东西。”

    莫拉莱斯坐在旁边，听着这些对话，表情从轻松变成了一种微妙的迷茫……他知道每个单词的发音，但连在一起就不知道是什么意思了。

    他端起芒果汁又喝了一口，决定不插话。

    服务生端上两份烤猪肉配黑豆饭，金黄色的外皮，切开后露出里面嫩白的肉，配着黑豆饭和炸香蕉片，盘子边上放着一小碟蒜泥柠檬汁。

    莫拉莱斯拿起叉子，看了一眼凯特琳。

    “你吃过了吗？”

    “吃过了，在法院旁边的餐车买的热狗。”

    凯特琳说，目光还在林安身上。

    “林安博士，你本科在哪里读的？”

    “中国。”

    林安说。

    “一个你没听说过的学校。”

    凯特琳笑了一下。

    “那你申请麻省理工的时候，GRE考了多少？”

    “数学满分，英语理解六百。”

    林安说，叉起一块猪肉，蘸了蘸柠檬汁。

    凯特琳的眉毛又挑了一下，眼里闪过一丝惊讶。

    “英语理解六百？可以啊，这分数在国际学生里算很高的了，你的英语逻辑和词汇肯定很扎实。”

    “够用。”

    林安说，把猪肉送进嘴里。

    凯特琳靠在椅背上，双手交叉放在胸前，看着林安吃了一会儿。

    “我有个问题一直想找人问。”

    她说。

    “你说。”

    “我在公共政策课上读到一篇关于次级抵押贷款证券化的文章，里面提到一个概念叫“高斯连结函数”，说这个东西是导致2008年金融危机的原因之一。

    我查了很多资料，还是没搞明白它到底是什么。”

    她顿了顿。

    “你能不能给我讲一下？”

    莫拉莱斯叉起一块猪肉，放慢了咀嚼的速度……这个话题他更听不懂了，但他想要努力记得林安博士的话，或许以后派得上用场。

    林安放下叉子，拿起餐巾纸擦了擦嘴角，他目光微抬，望向凯特琳的头顶，那里有一条长弹幕正在刷新。

    “高斯连结函数。”

    他说。

    “简单来说，它是一个数学工具，用来衡量不同资产之间的违约相关性。”

    他看着凯特琳。

    “假设你有两个贷款，一个在佛罗里达，一个在加州，佛罗里达的贷款违约了，加州的贷款违约的概率有多大？

    这两个事件不是独立的，因为它们都受同一个宏观经济因素的影响……如房价、失业率、利率。”

    高斯连结函数的作用，就是把每个贷款的违约时间映射到一个标准正态分布上，然后用一个相关性矩阵把它们连在一起。

    这个模型在计算上很高效，但它有一个致命的缺陷……它低估了极端情况下的相关性。

    在正常市场里，它看起来没问题，但一旦市场崩溃，所有相关性同时趋向于1，模型就彻底失效了。”

    凯特琳听得很认真。

    “那为什么大家还用？”

    “因为方便。”

    林安说。

    “而且用这个模型的人拿奖金，不用这个模型的人失业，金融危机之前，没有人会因为用了行业标准模型而被开除。”

    凯特琳点了点头，若有所思。

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